Справка
STUDENT'S CONSULTANT
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Accessibility
General Catalogue
Все издания
Menu
Искать в книге
К результату поиска
Advanced search
Bookmarks
Homepage
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Управление
My reports
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Download app
Эконометрика
Оборот титула
Table of contents
Предисловие
Введение
Глава 1. Определение эконометрики
+
Глава 2. Моделирование экономических процессов
+
Глава 3. Общий вид множественной регрессии. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов
+
Глава 4. Характеристики регрессионной модели
+
Глава 5. Проведение расчетов характеристик модели с помощью ЭВМ
+
Глава 6. Мультиколлинеарность
+
Глава 7. Регрессионные модели с переменной структурой
+
Глава 8. Определение временного ряда
+
Глава 9. Методы преобразования нестационарного временного ряда в стационарный
+
Глава 10. Автокорреляция. Авторегрессия. Модели временного лага
-
10.1. определение, причины и последствия автокорреляции остатков модели
10.2. Критерии проверки достоверности автокорреляции остатков модели
10.3. Модели, учитывающие автокорреляцию остатков
10.4. Методы оценки параметров модели с автокоррелированными остатками
10.5. особенность прогнозирования с учетом автокорреляции остатков
10.6. Авторегрессионные модели
10.7. определение, причины, последствия и примеры появления временных лагов между причиной и следствием
10.8. Виды лагов
10.9. Модель сосредоточенного лага
10.10.Модель распределенного лага
10.11.Прогнозирование с учетом временного лага
Вопросы для самоконтроля
Глава 11. Гетероскедастичность. Адаптивное прогнозирование
+
Глава 12. Система одновременных уравнений
+
Глава 13. Эконометрика и управление качеством
+
Глава 14. Информационные технологии эконометрических исследований
+
Литература
Приложения: 1. Информационные ресурсы
2. Глоссарий
3. Тесты по дисциплине
Close Menu
Раздел
12
/
20
Страница
1
/
29
Глава 10. Автокорреляция. Авторегрессия. Модели временного лага
/
/
10.1. определение, причины и последствия автокорреляции остатков модели
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 5 стр. из этой главы.
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Эконометрика
Table of contents
Предисловие
Введение
Глава 1. Определение эконометрики
+
Глава 2. Моделирование экономических процессов
+
Глава 3. Общий вид множественной регрессии. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов
+
Глава 4. Характеристики регрессионной модели
+
Глава 5. Проведение расчетов характеристик модели с помощью ЭВМ
+
Глава 6. Мультиколлинеарность
+
Глава 7. Регрессионные модели с переменной структурой
+
Глава 8. Определение временного ряда
+
Глава 9. Методы преобразования нестационарного временного ряда в стационарный
+
Глава 10. Автокорреляция. Авторегрессия. Модели временного лага
-
10.1. определение, причины и последствия автокорреляции остатков модели
10.2. Критерии проверки достоверности автокорреляции остатков модели
10.3. Модели, учитывающие автокорреляцию остатков
10.4. Методы оценки параметров модели с автокоррелированными остатками
10.5. особенность прогнозирования с учетом автокорреляции остатков
10.6. Авторегрессионные модели
10.7. определение, причины, последствия и примеры появления временных лагов между причиной и следствием
10.8. Виды лагов
10.9. Модель сосредоточенного лага
10.10.Модель распределенного лага
10.11.Прогнозирование с учетом временного лага
Вопросы для самоконтроля
Глава 11. Гетероскедастичность. Адаптивное прогнозирование
+
Глава 12. Система одновременных уравнений
+
Глава 13. Эконометрика и управление качеством
+
Глава 14. Информационные технологии эконометрических исследований
+
Литература
Приложения: 1. Информационные ресурсы
2. Глоссарий
3. Тесты по дисциплине