Справка
x
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Версия для слабовидящих
Каталог
Все издания
Меню
Искать в книге
К результату поиска
Расширенный поиск
Закладки
На главную
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Управление
Мои отчеты
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Рынок облигаций: Анализ и стратегии
Оборот титула
Оглавление
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ГЛАВА 1. Введение
+
ГЛАВА 2. Ценообразование облигаций
+
ГЛАВА 3. Измерение доходности
+
ГЛАВА 4. Волатильность цен на облигации
+
ГЛАВА 5. Факторы, определяющие доходности облигаций и временную структуру процентных ставок
+
ГЛАВА 6. Рынки ценных бумаг Казначейства и правительственных агентств США
+
ГЛАВА 7. Корпоративные долговые инструменты
+
ГЛАВА 8. Муниципальные ценные бумаги
+
ГЛАВА 9. Неамериканские облигации
+
ГЛАВА 10. Ипотечные кредиты на приобретение жилья
+
ГЛАВА 11. Переводные ипотечные ценные бумаги
+
ГЛАВА 12. Коллатерализованные ипотечные облигации и стрипы ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 13. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечным кредитованием коммерческой недвижимости
+
ГЛАВА 14. Ценные бумаги, обеспеченные активами
+
ГЛАВА 15. Коллатерализованные долговые обязательства
+
ГЛАВА 16. Модели процентных ставок
+
ГЛАВА 17. Анализ облигаций со встроенными опционами
+
ГЛАВА 18. Анализ ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 19. Анализ конвертируемых облигаций
+
ГЛАВА 20. Анализ кредитного качества корпоративных облигаций
+
ГЛАВА 21. Моделирование кредитного риска
+
ГЛАВА 22. Стратегии активного управления портфелем облигаций
+
ГЛАВА 23. Индексация
+
ГЛАВА 24. Стратегии фондирования обязательств
+
ГЛАВА 25. Измерение и оценка эффективности инвестиций в портфель облигаций
+
ГЛАВА 26. Фьючерсные контракты на процентные ставки
-
Механизм торговли фьючерсами
Фьючерсные контракты по сравнению с форвардными контрактами
Характеристики риска и прибыли для фьючерсных контрактов
Находящиеся в обращении фьючерсные контракты на процентные ставки
Ценообразование и арбитраж нарынке фьючерсов на процентные ставки
Применение фьючерсных контрактов на процентные ставки в стратегиях управления портфелем облигаций
ГЛАВА 27. Опционы процентных ставок
+
ГЛАВА 28. Свопы процентных ставок, соглашения о верхних и нижних границах
+
ГЛАВА 29. Производные кредитные инструменты
+
Close Menu
Раздел
28
/
31
Страница
1
/
42
ГЛАВА 26. Фьючерсные контракты на процентные ставки
/
/
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 8 стр. из этой главы.
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Рынок облигаций: Анализ и стратегии
Оглавление
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ГЛАВА 1. Введение
+
ГЛАВА 2. Ценообразование облигаций
+
ГЛАВА 3. Измерение доходности
+
ГЛАВА 4. Волатильность цен на облигации
+
ГЛАВА 5. Факторы, определяющие доходности облигаций и временную структуру процентных ставок
+
ГЛАВА 6. Рынки ценных бумаг Казначейства и правительственных агентств США
+
ГЛАВА 7. Корпоративные долговые инструменты
+
ГЛАВА 8. Муниципальные ценные бумаги
+
ГЛАВА 9. Неамериканские облигации
+
ГЛАВА 10. Ипотечные кредиты на приобретение жилья
+
ГЛАВА 11. Переводные ипотечные ценные бумаги
+
ГЛАВА 12. Коллатерализованные ипотечные облигации и стрипы ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 13. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечным кредитованием коммерческой недвижимости
+
ГЛАВА 14. Ценные бумаги, обеспеченные активами
+
ГЛАВА 15. Коллатерализованные долговые обязательства
+
ГЛАВА 16. Модели процентных ставок
+
ГЛАВА 17. Анализ облигаций со встроенными опционами
+
ГЛАВА 18. Анализ ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 19. Анализ конвертируемых облигаций
+
ГЛАВА 20. Анализ кредитного качества корпоративных облигаций
+
ГЛАВА 21. Моделирование кредитного риска
+
ГЛАВА 22. Стратегии активного управления портфелем облигаций
+
ГЛАВА 23. Индексация
+
ГЛАВА 24. Стратегии фондирования обязательств
+
ГЛАВА 25. Измерение и оценка эффективности инвестиций в портфель облигаций
+
ГЛАВА 26. Фьючерсные контракты на процентные ставки
-
Механизм торговли фьючерсами
Фьючерсные контракты по сравнению с форвардными контрактами
Характеристики риска и прибыли для фьючерсных контрактов
Находящиеся в обращении фьючерсные контракты на процентные ставки
Ценообразование и арбитраж нарынке фьючерсов на процентные ставки
Применение фьючерсных контрактов на процентные ставки в стратегиях управления портфелем облигаций
ГЛАВА 27. Опционы процентных ставок
+
ГЛАВА 28. Свопы процентных ставок, соглашения о верхних и нижних границах
+
ГЛАВА 29. Производные кредитные инструменты
+