Справка
x
STUDENT'S CONSULTANT
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Accessibility
General Catalogue
Все издания
Menu
Искать в книге
К результату поиска
Advanced search
Bookmarks
Homepage
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Управление
My reports
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Download app
Рынок облигаций: Анализ и стратегии
Оборот титула
Table of contents
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ГЛАВА 1. Введение
+
ГЛАВА 2. Ценообразование облигаций
+
ГЛАВА 3. Измерение доходности
+
ГЛАВА 4. Волатильность цен на облигации
+
ГЛАВА 5. Факторы, определяющие доходности облигаций и временную структуру процентных ставок
+
ГЛАВА 6. Рынки ценных бумаг Казначейства и правительственных агентств США
+
ГЛАВА 7. Корпоративные долговые инструменты
+
ГЛАВА 8. Муниципальные ценные бумаги
+
ГЛАВА 9. Неамериканские облигации
+
ГЛАВА 10. Ипотечные кредиты на приобретение жилья
+
ГЛАВА 11. Переводные ипотечные ценные бумаги
+
ГЛАВА 12. Коллатерализованные ипотечные облигации и стрипы ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 13. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечным кредитованием коммерческой недвижимости
+
ГЛАВА 14. Ценные бумаги, обеспеченные активами
+
ГЛАВА 15. Коллатерализованные долговые обязательства
+
ГЛАВА 16. Модели процентных ставок
+
ГЛАВА 17. Анализ облигаций со встроенными опционами
+
ГЛАВА 18. Анализ ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 19. Анализ конвертируемых облигаций
+
ГЛАВА 20. Анализ кредитного качества корпоративных облигаций
+
ГЛАВА 21. Моделирование кредитного риска
+
ГЛАВА 22. Стратегии активного управления портфелем облигаций
+
ГЛАВА 23. Индексация
+
ГЛАВА 24. Стратегии фондирования обязательств
+
ГЛАВА 25. Измерение и оценка эффективности инвестиций в портфель облигаций
+
ГЛАВА 26. Фьючерсные контракты на процентные ставки
+
ГЛАВА 27. Опционы процентных ставок
-
Понятие "опцион" и связанная с ним терминология
Типы опционов на процентные ставки
Внутренняя и временная стоимость опциона
Прибыль и убыток в простых стратегиях непокрытого опциона
Паритет пута и колла и эквивалентные позиции
Цена опциона
Модели ценообразования опционов
Чувствительность цены опциона к изменению факторов
Стратегии хеджирования
ГЛАВА 28. Свопы процентных ставок, соглашения о верхних и нижних границах
+
ГЛАВА 29. Производные кредитные инструменты
+
Close Menu
Раздел
29
/
31
Страница
41
/
52
ГЛАВА 27. Опционы процентных ставок
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Registration
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Рынок облигаций: Анализ и стратегии
Table of contents
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ГЛАВА 1. Введение
+
ГЛАВА 2. Ценообразование облигаций
+
ГЛАВА 3. Измерение доходности
+
ГЛАВА 4. Волатильность цен на облигации
+
ГЛАВА 5. Факторы, определяющие доходности облигаций и временную структуру процентных ставок
+
ГЛАВА 6. Рынки ценных бумаг Казначейства и правительственных агентств США
+
ГЛАВА 7. Корпоративные долговые инструменты
+
ГЛАВА 8. Муниципальные ценные бумаги
+
ГЛАВА 9. Неамериканские облигации
+
ГЛАВА 10. Ипотечные кредиты на приобретение жилья
+
ГЛАВА 11. Переводные ипотечные ценные бумаги
+
ГЛАВА 12. Коллатерализованные ипотечные облигации и стрипы ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 13. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечным кредитованием коммерческой недвижимости
+
ГЛАВА 14. Ценные бумаги, обеспеченные активами
+
ГЛАВА 15. Коллатерализованные долговые обязательства
+
ГЛАВА 16. Модели процентных ставок
+
ГЛАВА 17. Анализ облигаций со встроенными опционами
+
ГЛАВА 18. Анализ ценных бумаг, обеспеченных ипотеками
+
ГЛАВА 19. Анализ конвертируемых облигаций
+
ГЛАВА 20. Анализ кредитного качества корпоративных облигаций
+
ГЛАВА 21. Моделирование кредитного риска
+
ГЛАВА 22. Стратегии активного управления портфелем облигаций
+
ГЛАВА 23. Индексация
+
ГЛАВА 24. Стратегии фондирования обязательств
+
ГЛАВА 25. Измерение и оценка эффективности инвестиций в портфель облигаций
+
ГЛАВА 26. Фьючерсные контракты на процентные ставки
+
ГЛАВА 27. Опционы процентных ставок
-
Понятие "опцион" и связанная с ним терминология
Типы опционов на процентные ставки
Внутренняя и временная стоимость опциона
Прибыль и убыток в простых стратегиях непокрытого опциона
Паритет пута и колла и эквивалентные позиции
Цена опциона
Модели ценообразования опционов
Чувствительность цены опциона к изменению факторов
Стратегии хеджирования
ГЛАВА 28. Свопы процентных ставок, соглашения о верхних и нижних границах
+
ГЛАВА 29. Производные кредитные инструменты
+
