Раздел 4 / 9

Страница 7 / 16

Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Модели оценки экономического капитала коммерческого банка

Table of contents

Введение

Глава 1. Концептуальный подход к оценке экономического капитала кредитной организации +

Глава 2. Алгоритм определения капитала под кредитный риск на основе внутренних рейтингов +

Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск -

3.1. Определение капитала для покрытия рыночного риска дельта-нормальным методом

3.2. Оценка капитала для покрытия рыночного риска методом Монте-Карло

Глава 4. Совершенствование моделей определения капитала под операционный риск +

Глава 5. Реализация концепции доходности капитала с учетом риска

Заключение

Приложения

Список использованных источников