Раздел 4 / 8

Страница 10 / 59

Глава 3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Инвестиции в основной капитал в России: статистический анализ динамики и прогнозирование

Table of contents

Введение

Г л а в а 1. ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ +

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ +

Глава 3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ -

3.1. Данные временных рядов и проблема автокорреляции

3.2. Тест Дарбина-Уотсона для серийной корреляции

3.3. Решение проблемы автокорреляции

3.4. Ошибка в спецификации модели (пропуск переменной)

3.5. Регрессия с разностями

3.6. Обобщенные разности

3.7. Модели авторегрессии

3.8. Данные временных рядов и проблема гетероскедастичности

3.9. Прогнозирование приращений основного капитала с использованием данных об инвестициях в России за 1965-2006 гг

Глава 4. МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ -СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ +

Глава 5. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ +

Заключение

Библиографический список