Раздел 5 / 8

Страница 32 / 51

Глава 4. МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ -СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Инвестиции в основной капитал в России: статистический анализ динамики и прогнозирование

Table of contents

Введение

Г л а в а 1. ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ +

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ +

Глава 3. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ИНВЕСТИЦИЙ +

Глава 4. МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ -СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ -

4.1. Метод Бокса-Дженкинса

4.2. Авторегрессионные модели

4.3. Модели со скользящим средним

4.4. Модели с авторегрессией и скользящим средним

4.5. Реализация стратегии разработки модели

4.6. Критерии выбора модели

4.7. Модели для сезонных данных

4.8. Простое экспоненциальное сглаживание и модель ARIMA

4.9. Преимущества и недостатки моделей ARIMA

Глава 5. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ +

Заключение

Библиографический список