Раздел 7 / 12

Страница 14 / 18

6. Динамические эконометрические модели

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Table of contents

Введение в эконометрику +

1. Элементы математической статистики +

2. Модель парной регрессии +

3. Модель множественной регрессии +

4. Понятие о временных рядах +

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена +

6. Динамические эконометрические модели -

6.1. Типы моделей

6.2. Модели с распределенным лагом

Модель геометрических лагов (модель Койка)

Модель полиномиальных лагов (метод Алмон)

6.3. Модели авторегрессии

6.4. Примеры моделей с лагированными переменными

Модель частичной корректировки

Модель адаптивных ожиданий

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование +

8. Системы одновременных уравнений +

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05