Справка
STUDENT'S CONSULTANT
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Accessibility
General Catalogue
Все издания
Menu
Искать в книге
К результату поиска
Advanced search
Bookmarks
Homepage
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Раздел
11
/
23
Страница
1
/
17
10. Корреляция и регрессия по временным рядам
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Registration
Управление
My reports
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Download app
Эконометрика
Оборот титула
Table of contents
Введение
1. Анализ рядов распределения
2. Введение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессии
3. Множественный регрессионный анализ
4. Нарушение допущений классической линейной модели
5. Нелинейные модели регрессии
6. Модели регрессии с переменной структурой
7. Системы эконометрических регрессионных уравнений
8. Моделирование одномерного временного ряда
9. Динамические эконометрические модели
10. Корреляция и регрессия по временным рядам
11. Регрессионные модели для панельных данных
Список использованных источников
Приложение А. Квантили распределения χ2(ν)
Приложение Б. Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01
Приложение В. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости a= 0,05
Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01
Приложение Д. z - преобразование. Значение величины z для значений R
Приложение Е. Исходные данные для многомерного анализа
Приложение Ж. Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05
Приложение И. Расчет параболического тренда численности населения России
Приложение К. Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценах
Приложение Л. Данные для построения модели с распределенным лагом
Close Menu
