Раздел 17 / 23

Страница 1 / 1

Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Table of contents

Введение

1. Анализ рядов распределения

2. Введение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессии

3. Множественный регрессионный анализ

4. Нарушение допущений классической линейной модели

5. Нелинейные модели регрессии

6. Модели регрессии с переменной структурой

7. Системы эконометрических регрессионных уравнений

8. Моделирование одномерного временного ряда

9. Динамические эконометрические модели

10. Корреляция и регрессия по временным рядам

11. Регрессионные модели для панельных данных

Список использованных источников

Приложение А. Квантили распределения χ2(ν)

Приложение Б. Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01

Приложение В. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости a= 0,05

Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

Приложение Д. z - преобразование. Значение величины z для значений R

Приложение Е. Исходные данные для многомерного анализа

Приложение Ж. Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05

Приложение И. Расчет параболического тренда численности населения России

Приложение К. Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценах

Приложение Л. Данные для построения модели с распределенным лагом