Раздел 8 / 18

Страница 48 / 62

4. Динамические модели с переменными свободными членами 111 4.1. Введение

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Анализ панельных данных

Table of contents

От научного редактора

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

1. Введение +

2. Тесты на гомогенность (однородность) для линейных регрессионных моделей (анализ ковариаций)+

3. Простая регрессия с переменными свободными членами +

4. Динамические модели с переменными свободными членами 111 4.1. Введение -

4.2. Ковариационная оценка

4.3. Модели со случайными эффектами

4.4. Пример

4.5. Модели с фиксированными эффектами

4.6. Оценивание динамических моделей с произвольной корреляцией остатков по времени

4.7. Векторные модели авторегрессии с фиксированными эффектами

Приложение 4A. Вывод асимптотической ковариационной матрицы для "реализуемого" ММР

Приложение 4B. Асимптотики при больших N и T

5. Модели одновременных уравнений +

6. Модели с переменными коэффициентами +

7. Дискретные данные +

8. Усечение и выборочный отбор +

9. Перекрестно зависимые панельные данные +

10. Динамические системы +

11. Неполные панельные данные +

12. Разные темы +

Библиография

Предметный указатель