Раздел 6 / 9

Страница 1 / 24

Глава 5. Временные ряды

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Table of contents

Предисловие

Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического подхода к моделированию экономических процессов +

Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель +

Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель +

Глава 4. Обобщенная регрессионная модель +

Глава 5. Временные ряды -

5.1. Временной ряд и его характеристики

5.2. Корреляция временных рядов

5.3. Определение тренда временного ряда

5.4. Учет автокорреляции остатков временного ряда. Критерий Дарбина-Уотсона

5.5. Сглаживание временных рядов

5.6. Модель нелинейного показательного тренда

5.7. Оценка периодических колебаний временного ряда

Вопросы для контроля

Задания для самостоятельной работы

Глава 6. Динамические эконометрические модели +

Приложения +

Список литературы