Раздел 10 / 22

Страница 41 / 52

Глава 5. Условные вероятности и независимость

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика

Table of contents

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

О введении в финансовую математику

Глава 1. Теория множеств +

Глава 2. Вероятность +

Глава 3. Комбинаторика +

Глава 4. Случайные величины +

Приложение 1. Сигма-алгебры и общее определение случайной величины

Глава 5. Условные вероятности и независимость -

5.1. Примеры вычисления условных вероятностей

5.2. Основные формулы

5.3. Последовательный выбор

5.4. Урновая схема Пойа

5.5. Независимость и связанные с ней понятия

5.6. Генетические модели

Глава 6. Среднее, дисперсия и преобразования случайных величин +

Глава 7. Пуассоновское и нормальное распределения +

Приложение 2. Формула Стирлинга и теорема Муавра-Лапласа

Глава 8. От случайных блужданий к цепям Маркова +

Приложение 3. Мартингалы

Глава 9. Инвестирование на основе средних и дисперсий +

Приложение 4. Распределение Парето и устойчивые законы

Глава 10. Расчет цены опциона +

Ответы к задачам

Литература

Функция стандартного нормального распределения

Предметный указатель