Раздел 18 / 27

Страница 1 / 26

16. Межрыночные спреды

/

Режим прокрутки

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

/

Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 5 стр. из этой главы.

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

Скачать приложение

Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Table of contents

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Терминология опционного рынка +

2. Простые стратегии +

3. Введение в методы оценки теоретической стоимости опционов +

4. Волатильность +

5. Использование теоретической стоимости опциона

6. Стоимость опциона и изменение рыночных условий +

7. Введение в торговлю спредами +

8. Спреды по волатильности +

9. Оценка риска +

10. Бычьи и медвежьи спреды +

11. Опционный арбитраж +

12. Досрочное исполнение американских опционов +

13. Хеджирование с помощью опционов +

14. Еще раз о волатильности +

15. Фьючерсы и опционы на фондовые индексы +

16. Межрыночные спреды -

Межрыночный хедж

Соотношение между волатильностями

Межрыночные спреды по волатильности

Опционы на спреды

17. Анализ позиции +

18. Модели и реальность +

Приложение А. Глоссарий опционных терминов

Приложение B. Расчет стоимости опциона +

Приложение C. Характеристики спредов по волатильности

Приложение D. Что такое правильная стратегия

Приложение E. Синтетические и арбитражные соотношения

Приложение F. Рекомендуемая литература +

Предметный указатель