Раздел 6 / 16

Страница 1 / 96

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Энциклопедия финансового риск-менеджмента

Table of contents

К читателям

Предисловие

Введение

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ +

II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ +

III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ -

3.1. Введение

3.2. Рыночные риски: определения и классификация

3.3. Портфельный подход и система управления рисками

3.4. Тактический и стратегический риск-менеджмент

3.5. Измерение риска

3.6. Доходность и волатильность

3.7. Коэффициенты бета и альфа

3.8. Разрывы срочной структуры как мера процентного риска и риска потери ликвидности

3.9. Дюрация и иммунизация портфеля

3.10. Показатели риска производных финансовых инструментов

3.11. Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов

3.12. Показатель value at risk (VaR)

3.13. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным

3.14. Дельта-нормальный метод

3.15. Дельта-гамма-вега-приближение

3.16. Метод исторического моделирования

3.17. Метод Монте-Карло

3.18. Сравнительный анализ методов расчета VaR

3.19. Предельный VaR, VaR приращения и относительный VaR

3.20. Выбор параметра сглаживания X в методе RiskMetrics

3.21. Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности

3.22. После VaR: иные меры риска

3.23. Современные проблемы риск-менеджмента в России

Литература

Приложение

IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ +

V. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ +

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ +

VII. УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ +

VIII. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ +

IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ +

X. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ +

XI. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ +

Указатель терминов

Об авторах