Справка
x
STUDENT'S CONSULTANT
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Accessibility
General Catalogue
Все издания
Menu
Искать в книге
К результату поиска
Advanced search
Bookmarks
Homepage
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Раздел
4
/
6
Страница
1
/
54
Глава 3. Опционные контракты
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Registration
Управление
My reports
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Download app
Деривативы. Курс для начинающих
Оборот титула
Table of contents
Прежде чем вы начнете
Глава 1. Введение
+
Глава 2. Форвардные и фьючерсные контракты
+
Глава 3. Опционные контракты
-
Введение
Что такое опционы
Для чего опционы нужны держателям и продавцам
Как работают опционы
Цена исполнения
Премия, внутренняя стоимость и временная стоимость
Определение цены опциона
Цена исполнения
Цена базового инструмента
Время до истечения срока
Процентные ставки
Волатильность
Опционные риски и коэффициенты чувствительности
Коэффициент "дельта" и дельта-хеджирование
Коэффициент "дельта"
Дельта-хеджирование
Нейтральное хеджирование
Другие коэффициенты чувствительности
Сравнение биржевых и внебиржевых опционов
Стратегии торговли опционами
Длинный "колл"
Короткий "пут"
Короткий "колл"
Длинный "пут"
Стрэддл
Стрэнгл
Спред
Синтетическая позиция по фьючерсам и опционам
Место опционов на рынке
Резюме
Контрольные вопросы
Обзор пройденного материала
Ответы на контрольные вопросы
Дополнительные источники информации
Глава 4. Свопы
+
Глава 5. Управление рисками и торговля
+
Close Menu