Раздел 4 / 6

Страница 49 / 54

Глава 3. Опционные контракты

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Деривативы. Курс для начинающих

Table of contents

Прежде чем вы начнете

Глава 1. Введение +

Глава 2. Форвардные и фьючерсные контракты +

Глава 3. Опционные контракты -

Введение

Что такое опционы

Для чего опционы нужны держателям и продавцам

Как работают опционы

Цена исполнения

Премия, внутренняя стоимость и временная стоимость

Определение цены опциона

Цена исполнения

Цена базового инструмента

Время до истечения срока

Процентные ставки

Волатильность

Опционные риски и коэффициенты чувствительности

Коэффициент "дельта" и дельта-хеджирование

Коэффициент "дельта"

Дельта-хеджирование

Нейтральное хеджирование

Другие коэффициенты чувствительности

Сравнение биржевых и внебиржевых опционов

Стратегии торговли опционами

Длинный "колл"

Короткий "пут"

Короткий "колл"

Длинный "пут"

Синтетическая позиция по фьючерсам и опционам

Место опционов на рынке

Контрольные вопросы

Обзор пройденного материала

Ответы на контрольные вопросы

Дополнительные источники информации

Глава 4. Свопы +

Глава 5. Управление рисками и торговля +