Раздел 11 / 28

Страница 37 / 40

8. Спреды по волатильности

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Table of contents

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Терминология опционного рынка +

2. Простые стратегии +

3. Введение в методы оценки теоретической стоимости опционов +

4. Волатильность +

5. Использование теоретической стоимости опциона

6. Стоимость опциона и изменение рыночных условий +

7. Введение в торговлю спредами +

8. Спреды по волатильности -

Бэкспред (обратный пропорциональный спред или длинный пропорциональный спред)

Пропорциональный вертикальный спред (пропорциональный спред, короткий пропорциональный спред, вертикальный спред или прямой спред)

Временной спред (календарный или горизонтальный спред)

Влияние изменения процентных ставок и дивидендов

Диагональные спреды

Прочие виды спредов

Показатели чувствительности спреда

Выбор подходящей стратегии

Корректировки

Подача заявки на покупку (продажу) спреда

9. Оценка риска +

10. Бычьи и медвежьи спреды +

11. Опционный арбитраж +

12. Досрочное исполнение американских опционов +

13. Хеджирование с помощью опционов +

14. Еще раз о волатильности +

15. Фьючерсы и опционы на фондовые индексы +

16. Межрыночные спреды +

17. Анализ позиции +

18. Модели и реальность +

Приложение А. Глоссарий опционных терминов

Приложение B. Расчет стоимости опциона +

Приложение C. Характеристики спредов по волатильности

Приложение D. Что такое правильная стратегия

Приложение E. Синтетические и арбитражные соотношения

Приложение F. Рекомендуемая литература +

Предметный указатель