Раздел 8 / 13

Страница 1 / 14

ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
7 Одношаговая биномиальная модель рынка

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике

Table of contents

Введение

ЧАСТЬ 1. НЕКОТОРЫЕ ГЛАВЫ АНАЛИЗА
1 Неравенство Коши - Буняковского

2 Теорема Вейерштрасса о приближении полиномами

3 Тригонометрическая теорема Вейерштрасса

4 Теорема Бернулли "в схеме серий"

5 Теорема де Муавра - Лапласа "в схеме серий"

6 Экспоненциальные оценки в теореме де Муавра - Лапласа

ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
7 Одношаговая биномиальная модель рынка -

7.1 Введение

7.2 Простейший пример портфеля

7.3 Эквивалентный портфель, арбитраж

7.4 Цена опциона колл в одношаговой модели

7.5 Другое представление решения

7.6 Пример

7.7 Общий (европейский) опцион и его цена

8 Двушаговая модель +

9 Многошаговая биномиальная модель

10 Предельный переход в однородной многошаговой модели

11 Формула Блэка - Шоулса

Литература