Раздел 12 / 17

Страница 22 / 52

9. Элементы статистики случайных процессов

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Случайные процессы. Вып. XVIII

Оглавление

Предисловие

Основные обозначения

Введение

1. Исходные понятия и определения +

2. Некоторые типы случайных процессов +

3. Элементы стохастического анализа +

4. Спектральная теория стационарных случайных процессов +

5. Марковские процессы с дискретными состояниями и цепи Маркова +

6. Элементы теории массового обслуживания +

7. Стохастические модели состояния +

8. Марковские процессы с непрерывными состояниями +

9. Элементы статистики случайных процессов -

9.1. Данные наблюдений

9.2. Статистические моменты случайного процесса

9.3. Постановка задачи оценивания параметров случайного процесса

9.4. Эффективные оценки. Неравенство Рао - Крамера

9.5. Единственность решения задачи оценивания параметров случайного процесса

9.6. Метод максимального правдоподобия

9.7. Метод наименьших квадратов

Вопросы и задачи

10. Оценивание параметров стохастических моделей состояния +

Приложение 1. Основные понятия теории вероятностей

Приложение 2. Матричная экспонента

Список рекомендуемой литературы

Предметный указатель