Раздел 13 / 17

Страница 31 / 38

10. Оценивание параметров стохастических моделей состояния

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Случайные процессы. Вып. XVIII

Оглавление

Предисловие

Основные обозначения

Введение

1. Исходные понятия и определения +

2. Некоторые типы случайных процессов +

3. Элементы стохастического анализа +

4. Спектральная теория стационарных случайных процессов +

5. Марковские процессы с дискретными состояниями и цепи Маркова +

6. Элементы теории массового обслуживания +

7. Стохастические модели состояния +

8. Марковские процессы с непрерывными состояниями +

9. Элементы статистики случайных процессов +

10. Оценивание параметров стохастических моделей состояния -

10.1. Еще раз о стохастической модели состояния

10.2. Единственность решения задачи параметрической идентификации стохастической модели состояния

10.3. Выбор наблюдаемых переменных

10.4. Специфика задачи оценивания при наличии ошибок измерений

10.5. Фильтр Калмана

10.6. Оценивание параметров при наличии ошибок измерений

Вопросы и задачи

Приложение 1. Основные понятия теории вероятностей

Приложение 2. Матричная экспонента

Список рекомендуемой литературы

Предметный указатель