Раздел 14 / 15

Страница 2 / 14

Глава 13. Фрактальное броуновское движение и модели ценообразования

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Математика финансовых инструментов: модели и методы

Оглавление

Введение

Глава 1. Понятие финансового инструмента +

Глава 2. Модели инструментов с детерминированными платежами. Облигации +

Глава 3. Модели инструментов с собственным риском +

Глава 4. Моделирование одномерных распределений +

Глава 5. Моделирование многомерных распределений +

Глава 6. Задача оценивания параметров совместного распределения +

Глава 7. Формирование оптимального портфеля +

Глава 8. Многопериодная модель +

Глава 9. Барьерные стратегии +

Глава 10. Память рынка +

Глава 11. Гипотеза фрактального рынка +

Глава 12. Обобщенная фрактальная размерность +

Глава 13. Фрактальное броуновское движение и модели ценообразования -

Гауссовский случайный процесс

Существование фрактального броуновского движения

Свойства фрактального броуновского движения

Фрактальное броуновское движение и долговременные зависимости

Дискретная аппроксимация фрактального броуновского движения

Арбитраж на рынке, описываемом фрактальным броуновским движением

Литература