Раздел 8 / 20

Страница 1 / 17

Глава 6. Мультиколлинеарность

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Определение эконометрики +

Глава 2. Моделирование экономических процессов +

Глава 3. Общий вид множественной регрессии. Оценка параметров модели методом наименьших квадратов +

Глава 4. Характеристики регрессионной модели +

Глава 5. Проведение расчетов характеристик модели с помощью ЭВМ +

Глава 6. Мультиколлинеарность -

6.1. Мультиколлинеарность и методы ее устранения

6.2. Шаговая регрессия

6.3. Метод корреляционных плеяд

6.4. Использование пакетов прикладных программ для проведения расчетов множественной регрессии

Вопросы для самоконтроля

Глава 7. Регрессионные модели с переменной структурой +

Глава 8. Определение временного ряда +

Глава 9. Методы преобразования нестационарного временного ряда в стационарный +

Глава 10. Автокорреляция. Авторегрессия. Модели временного лага +

Глава 11. Гетероскедастичность. Адаптивное прогнозирование +

Глава 12. Система одновременных уравнений +

Глава 13. Эконометрика и управление качеством +

Глава 14. Информационные технологии эконометрических исследований +

Литература

Приложения: 1. Информационные ресурсы

2. Глоссарий

3. Тесты по дисциплине