Раздел 12 / 17

Страница 1 / 22

11. Методы преобразования нестационарных временных рядов в стационарные. Аналитические и алгоритмические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение

1. Визуальные средства расчета характеристик линейной модели

2. Метод наименьших квадратов

3. Расчет характеристик линейной регрессии

4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Спецификация модели

5. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Мультиколлинеарность

6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Выполнение матричных операций

7. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками

8. Регрессионные модели с переменной структурой

9. Временные ряды. Характеристики временных рядов

10. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками

11. Методы преобразования нестационарных временных рядов в стационарные. Аналитические и алгоритмические методы выделения неслучайной составляющей временного ряда

12. Модели стационарных временных рядов и их идентификация

13. Система одновременных уравнений. Понятие о косвенном, двухшаговом методе наименьших квадратов для решения систем одновременных уравнений

14. Адаптивные модели прогнозирования

15. Проведение расчетов с помощью программы М Диплом

Литература