Раздел 3 / 12

Страница 11 / 32

2. Модель парной регрессии

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение в эконометрику +

1. Элементы математической статистики +

2. Модель парной регрессии -

2.1. Метод наименьших квадратов

2.2. Анализ вариации зависимой переменной

F-тест на качество оценивания

Случайные составляющие коэффициентов регрессии

2.4. Предпосылки регрессионного анализа

Расчет стандартной ошибки коэффициентов регрессии

Статистические свойства МНК-оценок (a; b)

Проверка гипотезы H0: β = βο

Проверка гипотезы H0: β = 0

Взаимозависимость критериев

2.5. Пакет анализа Excel (программа "Регрессия")

2.6. Нелинейные регрессии

2.7. Прогнозирование в регрессионных моделях

3. Модель множественной регрессии +

4. Понятие о временных рядах +

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена +

6. Динамические эконометрические модели +

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование +

8. Системы одновременных уравнений +

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05