Раздел 4 / 12

Страница 1 / 40

3. Модель множественной регрессии

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение в эконометрику +

1. Элементы математической статистики +

2. Модель парной регрессии +

3. Модель множественной регрессии -

3.1. Классическая нормальная линейная регрессионная модель

3.2. Анализ вариации зависимой переменной

Проверка гипотезы H0: βj = 0

Проверка гипотезы H0: β = β2 = ... = βk = 0

Проверка гипотезы H0: β' = β" (тест Чоу)

Пакет анализа Excel (программа "Регрессия")

3.3. Мультиколлинеарность

Частная корреляция

3.4. Спецификация модели

Влияние отсутствия в модели переменной, которая должна быть включена

Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена

Замещающие переменные

Лаговые переменные

Инструментальные переменные

Фиктивные переменные

3.5. Производственная функция Кобба-Дугласа

3.6. Линейные регрессионные модели финансового рынка

3.6.1. Формирование оптимального портфеля

3.6.2. Рыночная модель доходности

3.6.3. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ)

4. Понятие о временных рядах +

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена +

6. Динамические эконометрические модели +

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование +

8. Системы одновременных уравнений +

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05