Раздел 6 / 12

Страница 9 / 18

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение в эконометрику +

1. Элементы математической статистики +

2. Модель парной регрессии +

3. Модель множественной регрессии +

4. Понятие о временных рядах +

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена -

5.1. Обнаружение гетероскедастичности

5.2. Обобщенный метод наименьших квадратов

5.3. Обнаружение автокорреляции

5.4. Авторегрессионное преобразование

5.5. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной

6. Динамические эконометрические модели +

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование +

8. Системы одновременных уравнений +

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05