Раздел 8 / 12

Страница 5 / 24

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение в эконометрику +

1. Элементы математической статистики +

2. Модель парной регрессии +

3. Модель множественной регрессии +

4. Понятие о временных рядах +

5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена +

6. Динамические эконометрические модели +

7. Авторегрессионные процессы и их моделирование -

7.1. Понятие стационарности

7.2. Модель авторегрессии AR(p)

Тестирование на единичные корни

7.3. Модель скользящего среднего MA(q)

7.4. Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA

7.5. ARMA-модели

Прогнозирование в модели ARIMA (1,1,0)

7.6. Сезонные модели ARIMA

8. Системы одновременных уравнений +

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ. Значения d1 и d2 критерия Дарбина-Уотсона при уровне значимости 0,05