Раздел 17 / 23

Страница 1 / 1

Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

/

Режим прокрутки

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

/

Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 20 стр. из этой главы.

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение

1. Анализ рядов распределения

2. Введение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессии

3. Множественный регрессионный анализ

4. Нарушение допущений классической линейной модели

5. Нелинейные модели регрессии

6. Модели регрессии с переменной структурой

7. Системы эконометрических регрессионных уравнений

8. Моделирование одномерного временного ряда

9. Динамические эконометрические модели

10. Корреляция и регрессия по временным рядам

11. Регрессионные модели для панельных данных

Список использованных источников

Приложение А. Квантили распределения χ2(ν)

Приложение Б. Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01

Приложение В. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости a= 0,05

Приложение Г. Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01

Приложение Д. z - преобразование. Значение величины z для значений R

Приложение Е. Исходные данные для многомерного анализа

Приложение Ж. Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05

Приложение И. Расчет параболического тренда численности населения России

Приложение К. Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценах

Приложение Л. Данные для построения модели с распределенным лагом