Раздел 13 / 16

Страница 1 / 13

Тема № 12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение

Тема № 1 Основные аспекты эконометрического моделирования +

Тема № 2 Элементы теории вероятностей и математической статистики +

Тема № 3 Парный регрессионный анализ. Показатели качества регрессии +

Тема № 4 Линейная модель множественной регрессии +

Тема № 5 Метод наименьших квадратов +

Тема № 6 Свойства оценок МНК +

Тема № 7 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками +

Тема № 8 Обобщенный метод наименьших квадратов +

Тема № 9 Вопросы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные +

Тема 10 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация +

Тема № 11 Характеристики временных рядов +

Тема № 12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация -

12.1. Стационарные временные ряды и их характеристики

12.2. Авторегрессионные модели и модели скользящей средней

12.3. Нестационарные временные ряды

Контрольные вопросы к теме № 12

Тема № 13 Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов +

Литература

Тесты для итогового контроля