Раздел 5 / 7

Страница 31 / 59

4. Управление рисками с помощью инструментов срочного рынка

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Риск-менеджмент организации

Оглавление

Введение

1. Общие сведения о риск-менеджменте +

2. Методы оценки рисков +

3. Управление рисками путем диверсификации финансовых вложений +

4. Управление рисками с помощью инструментов срочного рынка -

4.1. Управление рисками с помощью форвардных контрактов

4.1.1. Общие сведения о форвардных контрактах

4.1.2. Расчет форвардных цен

4.1.3. Соглашение о форвардной процентной ставке

4.2. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов

4.2.1. Общие сведения о фьючерсных контрактах

4.2.2. Особенности биржевой торговли фьючерсными контрактами

4.2.3. Основные методы управления рисками с помощью фьючерсных контрактов

4.2.4. Определение коэффициента хеджирования

4.3. Управление рисками с помощью опционов

4.3.1. Общие сведения об опционах

4.3.2. Стоимость опционов

4.3.3. Паритет цен европейских Call - и Put-опционов

4.3.4. Коэффициенты чувствительности опционов

4.3.5. Опционные стратегии хеджирования

Примеры и контрольные вопросы

Список литературы

Приложение