Раздел 3 / 9

Страница 1 / 202

Часть I. Теория ценообразования активов

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Ценообразование активов

Оглавление

Благодарности

Предисловие

Часть I. Теория ценообразования активов -

Глава 1. Модель, основанная на потреблении, и обзор

Глава 2. Применение базовой модели

Глава 3. Рынки условных требований (обязательств)

Глава 4. Коэффициент дисконтирования

Глава 5. Граница среднее-дисперсия и бета-представления

Глава 6. Связь между коэффициентами дисконтирования, бетами и границами среднее-дисперсия

Глава 7. Следствия из теорем существования и эквивалентности

Глава 8. Условная информация

Глава 9. Факторные модели ценообразования

Часть II. Оценивание и определение качества модели ценообразования активов +

Часть III. Облигации и опционы +

Часть IV. Обзор эмпирических исследований +

Приложение A. Непрерывное время +

Литература

Предметный указатель