Раздел 3 / 6

Страница 1 / 94

2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

Введение

1. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ +

2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ -

2.1. Виды зависимости между случайными величинами

2.2. Задачи регрессионного и корреляционного анализов

2.3. Предпосылки, лежащие в основе корреляционного и регрессионного анализа

2.4. Корреляционный момент и парный коэффициент корреляции

2.5. Свойства парного коэффициента корреляции

2.6. Интерпретация коэффициента корреляции

2.7. Корреляционное отношение

2.8. Частный и множественный коэффициенты корреляции

2.9. Техника вычислений при использовании метода наименьших квадратов

2.10. Способы равных сумм и равных площадей

2.11. Метод выравнивания

2.12. Двумерный линейный регрессионный анализ. Основные этапы

2.13. Пример двумерного линейного регрессионного анализа в среде MS Excel

2.14. Пример двумерного линейного регрессионного анализа в среде STATISTICA

2.15. Использование конечных разностей для определения показателя степени аппроксимирующего многочлена

2.16. Подбор эмпирической формулы путем проверки выполнения необходимых условий для существования некоторых характерных зависимостей

2.17. Предпосылки метода наименьших квадратов

2.18. Проверка случайного характера остатков

2.19. Проверка гипотезы о несмещенности оценок коэффициентов регрессии

2.20. Гомо- и гетероскедастичность

2.21. Автокорреляция и ее тестирование

2.22. Проверка гипотезы о нормальном распределении остатков

2.24. Многомерный линейный регрессионный анализ. Основные этапы

2.23. Общий порядок конструирования многомерной зависимости

2.25. Отсев незначимых переменных с использованием шагового регрессионного анализа

2.26. Использование чистой регрессии при выборе вида зависимости между несколькими параметрами

2.27. Каскадный регрессионный анализ

2.28. Преодоление проблем межфакторной корреляции

2.29. Системы одновременных уравнений

2.30. Фиктивные переменные. Тест Чоу

2.31. Примеры эконометрических моделей экономических показателей

3. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ +

4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕКИХ РЕШЕНИЙ +

Библиографический список