Раздел 5 / 10

Страница 29 / 83

Глава 3. Рыночный риск

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Анализ математических моделей Базель II.

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Эволюция от Базель I к Базель II +

Глава 2. Кредитный риск +

Глава 3. Рыночный риск -

3.1. Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска

3.2. Граница потерь при принятом уровне риска (Value at Risk)

3.3. Обзор литературы

3.4. Общие проблемы применения методов

3.5. Сложности внедрения в России

3.6. Рекомендации регулятору

3.7. Приложение. Обзор методологий стресс-тестирования

3.8. Приложение. Верификация моделей по историческим данным (бэк-тестирование)

Глава 4. Операционный риск +

Глава 5. Агрегирование рисков +

Заключение

Библиография

Глоссарий Базель II