Раздел 18 / 22

Страница 1 / 26

Глава 10. Расчет цены опциона

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика

Оглавление

Предисловие к четвертому изданию

Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

О введении в финансовую математику

Глава 1. Теория множеств +

Глава 2. Вероятность +

Глава 3. Комбинаторика +

Глава 4. Случайные величины +

Приложение 1. Сигма-алгебры и общее определение случайной величины

Глава 5. Условные вероятности и независимость +

Глава 6. Среднее, дисперсия и преобразования случайных величин +

Глава 7. Пуассоновское и нормальное распределения +

Приложение 2. Формула Стирлинга и теорема Муавра-Лапласа

Глава 8. От случайных блужданий к цепям Маркова +

Приложение 3. Мартингалы

Глава 9. Инвестирование на основе средних и дисперсий +

Приложение 4. Распределение Парето и устойчивые законы

Глава 10. Расчет цены опциона -

10.1. Основные понятия, относящиеся к опционам

10.2. Цена опциона при отсутствии арбитража: 1-периодная модель

10.3. Цена опциона при отсутствии арбитража: N-периодная модель

10.4. Фундаментальные теоремы оценивания опционов

Ответы к задачам

Литература

Функция стандартного нормального распределения

Предметный указатель