Раздел 16 / 28

Страница 5 / 18

13. Хеджирование с помощью опционов

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Оглавление

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Терминология опционного рынка +

2. Простые стратегии +

3. Введение в методы оценки теоретической стоимости опционов +

4. Волатильность +

5. Использование теоретической стоимости опциона

6. Стоимость опциона и изменение рыночных условий +

7. Введение в торговлю спредами +

8. Спреды по волатильности +

9. Оценка риска +

10. Бычьи и медвежьи спреды +

11. Опционный арбитраж +

12. Досрочное исполнение американских опционов +

13. Хеджирование с помощью опционов -

Защитные коллы и путы

Продажа опционов с покрытием

Сложные стратегии хеджирования

Страхование портфеля

14. Еще раз о волатильности +

15. Фьючерсы и опционы на фондовые индексы +

16. Межрыночные спреды +

17. Анализ позиции +

18. Модели и реальность +

Приложение А. Глоссарий опционных терминов

Приложение B. Расчет стоимости опциона +

Приложение C. Характеристики спредов по волатильности

Приложение D. Что такое правильная стратегия

Приложение E. Синтетические и арбитражные соотношения

Приложение F. Рекомендуемая литература +

Предметный указатель