Раздел 5 / 10

Страница 1 / 29

4. Волатильность

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

Table of contents

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов +

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов +

4. Волатильность -

4.1. Понятие волатильности

4.2. Возможные подходы к определению и интерпретации волатильности

4.2.1. Теоретико-вероятностные характеристики изменчивости случайного процесса

4.2.2. Историческая (статистическая) волатильность

4.2.3. Неявная (подразумеваемая) волатильность

4.2.4. Вариационная волатильность

4.2.5. Различные интерпретации волатильности

4.2.6. Волатильность и информация. "Структурные" и "временные" компоненты волатильности

4.3. Подход, основанный на модели смеси распределений вероятностей

4.3.1. Декомпозиция волатильности

4.3.2. Разложение классической волатильности на динамическую и диффузионную компоненты

4.3.3. Преобразование волатильности при временном скейлинге

4.3.4. Диффузионный спектр и предполагаемый диффузионный спектр

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений +

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение +

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации