Справка
x
STUDENT'S CONSULTANT
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Accessibility
General Catalogue
Все издания
Menu
Искать в книге
К результату поиска
Advanced search
Bookmarks
Homepage
Login/Registration
Во весь экран / Свернуть
ru
Управление
My reports
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Download app
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Оборот титула
Table of contents
К читателям
Предисловие
Введение
I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
+
II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
-
2.1. Введение
2.2. Форвардные контракты и их основные характеристики
2.3. Форвардная цена финансовых активов
2.4. Форвардная цена товаров
2.5. Фьючерсные контракты
2.6. Фьючерсные и форвардные цены активов
2.7. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках
2.8. Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
2.9. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки
2.10. Фьючерсные контракты на казначейские облигации
2.11. Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов
2.12. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска
2.13. Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы
2.14. Процентные свопы
2.15. Оценка стоимости процентных свопов
2.16. Валютные свопы
2.17. Опционы и их основные характеристики
2.18. Арбитражные соотношения для европейских опционов
2.19. Основные арбитражные утверждения об американских опционах
2.20. Основные стратегии с использованием европейских опционов
2.21. Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов "европейского типа"
2.22. Биномиальная модель для оценки стоимости производных финансовых инструментов
2.23. Формулы Блэка-Шоулза
2.24. Дельта-хеджирование
2.25. Гамма-хеджирование
2.26. Коэффициенты тета, ро и вега
2.27. Специальные виды опционов
2.28. Финансовые инструменты, производные от процентных ставок
2.29. Биномиальная модель эволюции процентной ставки
2.30. Оценка стоимости облигаций со встроенными опционами
2.31. Меры риска для облигаций со встроенными опционами
2.32. Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки
2.33. Модели Рендлмана-Барттера, Васичека и Кокса-Ингерсолла-Росса
2.34. Неарбитражные модели временной структуры процентных ставок
2.35. Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации
Литература
III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ
+
IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ
+
V. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
+
VI. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
+
VII. УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
+
VIII. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
+
IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
+
X. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
+
XI. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
+
Указатель терминов
Об авторах
Close Menu
Раздел
5
/
16
Страница
105
/
122
II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Registration
General Catalogue
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Table of contents
К читателям
Предисловие
Введение
I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
+
II. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
-
2.1. Введение
2.2. Форвардные контракты и их основные характеристики
2.3. Форвардная цена финансовых активов
2.4. Форвардная цена товаров
2.5. Фьючерсные контракты
2.6. Фьючерсные и форвардные цены активов
2.7. Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках
2.8. Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
2.9. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки
2.10. Фьючерсные контракты на казначейские облигации
2.11. Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов
2.12. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска
2.13. Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы
2.14. Процентные свопы
2.15. Оценка стоимости процентных свопов
2.16. Валютные свопы
2.17. Опционы и их основные характеристики
2.18. Арбитражные соотношения для европейских опционов
2.19. Основные арбитражные утверждения об американских опционах
2.20. Основные стратегии с использованием европейских опционов
2.21. Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов "европейского типа"
2.22. Биномиальная модель для оценки стоимости производных финансовых инструментов
2.23. Формулы Блэка-Шоулза
2.24. Дельта-хеджирование
2.25. Гамма-хеджирование
2.26. Коэффициенты тета, ро и вега
2.27. Специальные виды опционов
2.28. Финансовые инструменты, производные от процентных ставок
2.29. Биномиальная модель эволюции процентной ставки
2.30. Оценка стоимости облигаций со встроенными опционами
2.31. Меры риска для облигаций со встроенными опционами
2.32. Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки
2.33. Модели Рендлмана-Барттера, Васичека и Кокса-Ингерсолла-Росса
2.34. Неарбитражные модели временной структуры процентных ставок
2.35. Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации
Литература
III. УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ
+
IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ
+
V. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
+
VI. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
+
VII. УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
+
VIII. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
+
IX. РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
+
X. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
+
XI. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
+
Указатель терминов
Об авторах
