script type="text/javascript"> /*09.03 Yandex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); srcttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults_12.js://prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults_12.js/prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults_12.jsrior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults_12.jscriptiptt> now = new Date();w = new Date(); new Date();ed = now.getTime();= now.getTime();on randomX(range) {randomX(range) { ((seed % 4652353) * 492113) + 1;seed % 4652353) * 492113) + 1;(seed % range);ed % range);unction can_SWAP() {tion can_SWAP() {on can_SWAP() {can_SWAP() {cument.dtexcX17_lock.SWAP.value != '0') {ent.dtexcX17_lock.SWAP.value != '0') {dtexcX17_lock.SWAP.value = '0'; false;}lse;} true;ue; function call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {nction call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {ion call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {on call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {n_SWAP() == false) return;WAP() == false) return;document.getElementById(frm_name);ument.getElementById(frm_name);m == null) { alert('call_submit ERROR!\n' + frm_name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;}= null) { alert('call_submit ERROR!\n' + frm_name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;}r.value='07E90409141FA';alue='07E90409141FA';ocX17.value=proc_label;17.value=proc_label;n_id.value=fun_id;d.value=fun_id;r_data.value=usr_data;ata.value=usr_data;ientWidth.value=document.body.clientWidth;tWidth.value=document.body.clientWidth;rollTop.value=document.body.scrollTop;lTop.value=document.body.scrollTop;bmit();t();ocX17.value='';17.value=''; function call_swap(cgi_cmd_line) {nction call_swap(cgi_cmd_line) {ion call_swap(cgi_cmd_line) {on call_swap(cgi_cmd_line) {call_swap(cgi_cmd_line) {n_SWAP() == false) return;WAP() == false) return;ocument.getElementById('a_dtexcX17');ment.getElementById('a_dtexcX17'); == null) {alert('call_swap: NO iframe dtexcX17'); return;} null) {alert('call_swap: NO iframe dtexcX17'); return;}st = randomX(2000000);= randomX(2000000);f = 'https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?SSr=07E90409141FA&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap'; 'https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?SSr=07E90409141FA&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap';ck();});}.addEventListener("message",rds_receiveMessage,false);dEventListener("message",rds_receiveMessage,false);on rds_receiveMessage(event){rds_receiveMessage(event){ = document.getElementById( event.data );document.getElementById( event.data );){el.click( );}l.click( );}unction dspid(id,dsp) {tion dspid(id,dsp) {on dspid(id,dsp) {dspid(id,dsp) {ocument.getElementById(id);ment.getElementById(id); == null) alert('dspid: NO element! (' + id + ')'); null) alert('dspid: NO element! (' + id + ')');p == 1) el.style.display='block';= 1) el.style.display='block';l.style.display='none';tyle.display='none';unction clsid(id,cls) {tion clsid(id,cls) {on clsid(id,cls) {clsid(id,cls) {ocument.getElementById(id);ment.getElementById(id); == null) alert('clsid: NO element! (' + id + ')'); null) alert('clsid: NO element! (' + id + ')');ssName=cls;ame=cls;unction zscroll() {tion zscroll() {on zscroll() {zscroll() {nt.body.scrollTop=0;body.scrollTop=0;unction click_iframe(frame_id,click_id){tion click_iframe(frame_id,click_id){on click_iframe(frame_id,click_id){click_iframe(frame_id,click_id){document.getElementById( frame_id );ument.getElementById( frame_id );{alert('not found: ' + frame_id);return;}ert('not found: ' + frame_id);return;}ontentWindow;entWindow;){return;}eturn;}tMessage(click_id,'*');ssage(click_id,'*');ar off_submit = false;off_submit = false;f_submit = false;ubmit = false;tm = new Array();= new Array();on disable_onChange(){disable_onChange(){0;i tyle>le>{font-family:family:ily:danaize:e:ody tdy tdd{size:e:clFont_9pxFont_9pxt_9pxpxsize:e: clFont_9px tdFont_9px tdt_9px tdpx tdsize:e: clFont_10pxFont_10pxt_10px0pxsize:e:clFont_10px tdFont_10px tdt_10px td0px tdsize:e:clFont_13pxFont_13pxt_13px3pxsize:e:clFont_13px tdFont_13px tdt_13px td3px tdsize:e:clFont_15pxFont_15pxt_15px5pxsize:e:clFont_15px tdFont_15px tdt_15px td5px tdsize:e:clFont_17pxFont_17pxt_17px7pxsize:e:clFont_17px tdFont_17px tdt_17px td7px tdsize:e:clFont_21pxFont_21pxt_21px1pxsize:e:clFont_21px tdFont_21px tdt_21px td1px tdsize:e:clFont_25pxFont_25pxt_25px5pxsize:e:clFont_25px tdFont_25px tdt_25px td5px tdsize:e:clFont_28pxFont_28pxt_28px8pxsize:e:clFont_28px tdFont_28px tdt_28px td8px tdsize:e:ext_selector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }t_selector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }elector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }_selector { display:block;padding:3px 7px 3px 7px; }_selector_h { display:block;padding:3px 7px 3px 7px;background-color:#c6d8f7;}elector_close { background-color:#666666;padding:1px 3px 2px 3px;margin-top:3px;text-align:right; }elector_close a { color:#ffffff;text-decoration:underline;font-size:12px; }> > var userFont = 'r userFont = 'ont = ' function apply_swap_Empty(){ swap_progress=false; }tion apply_swap_Empty(){ swap_progress=false; }n apply_swap_Empty(){ swap_progress=false; }n font_fix() {Request( "https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90409141FA&usr_data=font_fix(" + userFont + ")", apply_swap_Empty ); ction font_set() {n font_set() {ment.getElementById('RDS_BODY');if(el==null)return;Font=='9px'){el.className='clFont_9px';font_fix();return;}Font=='10px'){el.className='clFont_10px';font_fix();return;}Font=='13px'){el.className='clFont_13px';font_fix();return;}Font=='15px'){el.className='clFont_15px';font_fix();return;}Font=='17px'){el.className='clFont_17px';font_fix();return;}Font=='21px'){el.className='clFont_21px';font_fix();return;}Font=='25px'){el.className='clFont_25px';font_fix();return;}Font=='28px'){el.className='clFont_28px';font_fix();return;}ction font_inc() {n font_inc() {Font=='9px'){userFont='10px';font_set();return;}Font=='10px'){userFont='13px';font_set();return;}Font=='13px'){userFont='15px';font_set();return;}Font=='15px'){userFont='17px';font_set();return;}Font=='17px'){userFont='21px';font_set();return;}Font=='21px'){userFont='25px';font_set();return;}Font=='25px'){userFont='28px';font_set();return;}ction font_dec() {n font_dec() {Font=='10px'){userFont='9px';font_set();return;}Font=='13px'){userFont='10px';font_set();return;}Font=='15px'){userFont='13px';font_set();return;}Font=='17px'){userFont='15px';font_set();return;}Font=='21px'){userFont='17px';font_set();return;}Font=='25px'){userFont='21px';font_set();return;}Font=='28px'){userFont='25px';font_set();return;}ction font_norm() {n font_norm() {t='13px';font_set(); mtch_dist=-1;h_dist=-1;n font_by_fingers(e){hangedTouches.length < 2) return;t = Math.abs(e.changedTouches[0].pageX -dTouches[1].pageX) +(e.changedTouches[0].pageY -dTouches[1].pageY);_dist==-1){mtch_dist=dist;return;}mch = Math.abs(dist-mtch_dist);ch<50)return;>mtch_dist)font_inc(); linknkrelltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssk relltylesheetsheeteett="https://prior.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.css://prior.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.css/prior.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssEADD> yle='display:none;' id='ajax_gag'>e='display:none;' id='ajax_gag'>nameme"dtexcX17_lockX17_lock7_locklockd="" styleay:inline;:inline;nline;n="://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x/prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xrior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xmitt=ff_submit)return false;return true;}_submit)return false;return true;}ubmit)return false;return true;}utype"hiddenn" ="SWAP" valueormm>< targetrget="X177"PEpart/form-datart/form-data/form-data="frm_rdsds"frm_rdsm_rdsdsn="://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x/prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xrior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xd="" styleay:inline:inlinenlinemitt=ff_submit)return false;return true;}_submit)return false;return true;}ubmit)return false;return true;}utype"hiddenn" ="usr_dataataa"
v id='page_content' class="wrap-page-content studentlibrary2">
='page_content' class="wrap-page-content studentlibrary2">
page_content' class="wrap-page-content studentlibrary2">
"doc.main_frame.(id)" class="mobile-book mobile-reader for-scroll"> doc.main_frame.(id)" class="mobile-book mobile-reader for-scroll"> 'header_top_fullscreen' class="wrap-header-top">
Электронная библиотечная система КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
STUDENT'S CONSULTANT
header_top_fullscreen' class="wrap-header-top">
Электронная библиотечная система КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
STUDENT'S CONSULTANT
зданияiv>
'basket_sign-guest'>
basket_sign-guest'>
  • f="https://prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html?custom_pat_file=studentlibrary2&custom_pat_id=doc.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=atlas_doc://prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html?custom_pat_file=studentlibrary2&custom_pat_id=doc.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=atlas_doc/prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html?custom_pat_file=studentlibrary2&custom_pat_id=doc.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=atlas_docrior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html?custom_pat_file=studentlibrary2&custom_pat_id=doc.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=atlas_doc"a-change_patternchange_patternnge_patterne_patternpatternm_pat_onpat_ont_onвесь экран / Свернутьесь экран / Свернутьсь экран / Свернуть/li>
  • i>
  • i>
  • f="https://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.html/prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.htmlrior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/081.htmlage_switche_switchswitch/a>/li>
i>
socials" class="nav navbar-nav nav-socials va-m"> ocials" class="nav navbar-nav nav-socials va-m"> reff="https://prior.studentlibrary.ru?change_pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90409141FA)://prior.studentlibrary.ru?change_pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90409141FA)/prior.studentlibrary.ru?change_pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90409141FA)rior.studentlibrary.ru?change_pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90409141FA)sibilitybilitylity/div>
iv>
>
id="header_bottom_reader_fullscreen" class="wrap-header-bottom header-bottom-reader" data-spy="affix" data-offset-top="200">
l id="menu_left_catalogue" class="wrap-main-link-calogue">
  • General Catalogue
  • Издательства
  • УГС
  • Мои списки
    • menu_left_catalogue" class="wrap-main-link-calogue">
  • General Catalogue
  • Издательства
  • УГС
  • Мои списки
    • enu_left_catalogue" class="wrap-main-link-calogue">
  • General Catalogue
  • Издательства
  • УГС
  • Мои списки
    • class="wrap-rubricator-sengine">
    Download app
    f="https://prior.studentlibrary.ru/en/book/ISBN9785940747246.html://prior.studentlibrary.ru/en/book/ISBN9785940747246.html/prior.studentlibrary.ru/en/book/ISBN9785940747246.htmlrior.studentlibrary.ru/en/book/ISBN9785940747246.htmlение экономических задач на компьютерение экономических задач на компьютереие экономических задач на компьютере на компьютереа компьютере компьютерекомпьютереомпьютереass="wrap-turnover-title">ss="wrap-turnover-title">="wrap-turnover-title">wrap-turnover-title">ap-turnover-title">rnover-title">over-title">er-title">r-title">title">tle">k_title)');}return false;}title)');}return false;}tle)');}return false;}борот титулаорот титуларот титулаот титулаот титулаclass="table-of-contents">ass="table-of-contents">"table-of-contents">able-of-contents">f-contents">contents">ntents">asss="Cont bTCont-bkt1nt bTCont-bkt1ont-bkt1t-bkt1bkt1 classass-ISBN9785940747246-SCN0000SBN9785940747246-SCN0000N9785940747246-SCN0000785940747246-SCN00005940747246-SCN000040747246-SCN0000246-SCN00006-SCN0000SCN00009785940747246-SCN0000.html85940747246-SCN0000.html940747246-SCN0000.html246-SCN0000.html6-SCN0000.htmlSCN0000.htmlclassasssw-doc-adoc-ac-aa">Введениеедениедениеениеиееv classssnt-ISBN9785940747246-SCN0001-ISBN9785940747246-SCN0001SBN9785940747246-SCN0001N9785940747246-SCN0001785940747246-SCN00015940747246-SCN000147246-SCN0001246-SCN00016-SCN0001BN9785940747246-SCN0001.html9785940747246-SCN0001.html85940747246-SCN0001.html47246-SCN0001.html246-SCN0001.html6-SCN0001.html classassЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ747246-SCN0001,nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')7246-SCN0001,nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')46-SCN0001,nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')0001,nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')01,nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001'),nav_pg_tab:081,drawchl:0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001'):0)','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001'))','bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001'),'bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')bTCont-ISBN9785940747246-SCN0001')Cont-ISBN9785940747246-SCN0001')nt-ISBN9785940747246-SCN0001')-ISBN9785940747246-SCN0001')SBN9785940747246-SCN0001')N9785940747246-SCN0001')5940747246-SCN0001')40747246-SCN0001')46-SCN0001')-SCN0001')CN0001')TCont-row-childs-a-offont-row-childs-a-offrow-childs-a-offw-childs-a-offchilds-a-offilds-a-off-a-off-offff="bTCont-row-childsont-row-childst-row-childsrow-childsbTCont-row-sect bdepth2Cont-row-sect bdepth2nt-row-sect bdepth2-row-sect bdepth2ow-sect bdepth2-sect bdepth2 bdepth2depth2pth25940747246-SCN0001/002.html40747246-SCN0001/002.html747246-SCN0001/002.html-SCN0001/002.htmlCN0001/002.html0001/002.htmlow-sect-a bdepth-a2-sect-a bdepth-a2ect-a bdepth-a2омических данныхмических данныхических данныхческих данныхеских данныхских данныхких данныхих данных данныханныхнныхct bdepth4 bdepth4depth4prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlr.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlstudentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmludentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmltlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.html.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlu/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmloc/ISBN9785940747246-SCN0001/003.html/ISBN9785940747246-SCN0001/003.htmlSBN9785940747246-SCN0001/003.htmlCN0001/003.html0001/003.html01/003.html/003.html.htmltml classassa bdepth-a4bdepth-a4epth-a4th-a4-a44.1.1. Случайная величина и ее численные типы.1. Случайная величина и ее численные типы1.2.3. Параметры формы распределения. Параметры формы распределенияПараметры формы распределенияараметры формы распределенияivssTCont-row-sect-a bdepth-a4ont-row-sect-a bdepth-a4t-row-sect-a bdepth-a4row-sect-a bdepth-a4w-sect-a bdepth-a4sect-a bdepth-a4-a bdepth-a4 bdepth-a4depth-a4pth-a4a4.4. Графическое представление распределения случайной величины. Графическое представление распределения случайной величиныГрафическое представление распределения случайной величиныафическое представление распределения случайной величиныфическое представление распределения случайной величиныеское представление распределения случайной величиныское представление распределения случайной величиныкое представление распределения случайной величиныставление распределения случайной величинытавление распределения случайной величиныавление распределения случайной величиныление распределения случайной величиныение распределения случайной величиныние распределения случайной величины случайной величиныслучайной величинылучайной величиныучайной величинычайной величиныайной величиныой величиный величины величины bdepth4depth4pth4ps://prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/011.html://prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/011.html/prior.studentlibrary.ru/en/doc/ISBN9785940747246-SCN0001/011.htmlпирического распределенияирического распределениярического распределенияического распределенияческого распределенияеского распределения/a>
    1.3. Элементы статистического анализа одномерной выборки
    1.3.1. Оценка согласия теоретического и эмпирического распределений
    1.3.2. Оценка статистических параметров с учетом закона распределения
    1.4. Вопросы для самопроверки
    Глава 2. Элементы теории статистики малых выборок
    2.1. Понятие t-распределения Стьюдента
    2.1.1. Параметры t-распределения Стьюдента
    2.1.2. Условие корректного применения t-распределения
    2.2. Типичные задачи статистической обработки малой выборки
    2.2.1. Задачи о вероятном отклонении выборочного среднего от математического ожидания
    2.2.2. Задача о минимально необходимом объеме малой выборки
    2.2.3. Задача о значимости различий между средними малых выборок
    2.3. Вопросы для самопроверки
    Глава 3. Основные подходы к линейному приближению парной стохастической зависимости экономических данных
    3.1. Понятия приближения стохастической зависимости
    3.1.1. Особенности аппроксимации стохастических зависимостей
    3.1.2. Понятия стохастической парной зависимости
    3.2. Статистики тесноты парной линейной связи
    3.2.1. Понятия корреляции и неопределенности
    3.2.2. Доверительный интервал коэффициента корреляции
    3.2.3. Коэффициент детерминации
    3.3. Построение линейной модели и оценка ее качества
    3.3.1. Парная линейная регрессия, оценки ее параметров и их вариаций
    3.3.2. Доверительные интервалы и гипотезы для коэффициентов регрессии
    3.3.3. Доверительные интервалы для зависимой переменной
    3.3.4. Требования к распределению остатков
    3.4. Обзор основных понятий
    3.5. Вопросы для самопроверки
    Глава 4. Нелинейное приближение парной эмпирической зависимости
    4.1. Постановка основных задач нелинейного приближения
    4.1.1. Задача выбора подходящего класса приближающих функций
    4.1.2. Проблема оптимальной конечной структуры приближения
    4.1.3. Общая схема построения нелинейного приближения
    4.2. Определение подходящего класса аппроксимирующих функций
    4.2.1. Сравнение аппроксимирующих функций
    4.2.2. Построение класса приближений в виде решения дифференциального уравнения
    4.3. Оптимизация конечной структуры и точности приближения
    4.3.1. Условие наилучшего квадратичного приближения
    4.3.2. Алгоритм последовательной оптимизации решения
    4.4. Оценка параметров и доверительных интервалов зависимости
    4.4.1. Определение параметров методом наименьших квадратов
    4.4.2. Замечания о возможности линеаризации зависимости
    4.4.3. Доверительные интервалы параметра модели
    4.4.4. Доверительные интервалы для зависимой переменной
    4.5. Обзор основных понятий парной нелинейной зависимости
    4.6. Вопросы для самопроверки
    Глава 5. Приближение многомерной зависимости
    5.1. Понятия множественной стохастической связи
    5.1.1. Простейшая многомерная стохастическая связь
    5.1.2. Дополнительные проблемы многомерной зависимости
    5.1.3. Множественная корреляция и регрессия
    5.2. Оценки тесноты связи
    5.2.1. Парная корреляция
    5.2.2. Коэффициент многомерной корреляции
    5.2.3. Частные коэффициенты корреляции
    5.3. Отбор независимых переменных по релевантности
    5.3.1. Исключение дублирующих переменных
    5.3.2. Выбраковка малозначимых независимых переменных
    5.4. Обзор основных понятий многомерной связи
    5.5. Вопросы для самопроверки
    Глава 6. Простейшие неквадратичные приближения
    6.1. Принципы выбора подходящей модели
    6.1.1. Обзор модификаций квадратичных и неквадратичных подходов
    6.1.2. Критерии выбора подходящей модели
    6.2. Равномерное приближение по Чебышеву
    6.2.1. Понятие равномерного приближения
    6.2.2. Построение равномерного приближения в Excel
    6.3. Организация приближения по методу Дубова Р. И
    6.3.1. Идея метода Дубова Р. И
    6.3.2. Алгоритм подбора параметров в Excel
    Глава 7. Временные ряды в экономике и управлении
    7.1. Общая характеристика временных рядов
    7.1.1. Показатели и формы представления временного ряда
    7.1.2. Содержание уровней временного ряда
    7.1.3. Виды временных рядов и возможности их использования
    7.2. Компоненты временных рядов
    7.2.1. Случайная составляющая
    7.2.2. Регулярная составляющая
    7.2.3. Основные подходы к декомпозиции временного ряда
    7.3. Математическая модель регулярной составляющей динамики цен
    7.3.1. Вывод дифференциальных уравнений
    7.3.2. Решение дифференциального уравнения второго порядка
    7.3.3. Численное моделирование, анализ и прогноз временного ряда
    7.4. Вопросы для самопроверки
    Глава 8. Линейные оптимизационные задачи в экономике
    8.1. Понятия прикладной задачи и оптимального решения
    8.1.1. Определение прикладной задачи
    8.1.2. Методы теории принятия решений
    8.1.3. Принципы выбора оптимального решения
    8.2. Решение оптимизационной задачи методом перебора
    8.2.1. Прямая и обратная задачи
    8.2.2. Решение обратной задачи обращением решений прямой задачи
    8.2.3. Организация связей в модели с контролируемым фактором
    8.3. Задача линейного программирования с двумя переменными
    8.3.1. Понятие линейного программирования
    8.3.2. Постановка ЗЛП с двумя контролируемыми факторами
    8.3.3. Графическое решение ЗЛП
    8.4. Общая задача линейного программирования
    8.4.1. Экономическое содержание транспортной ЗЛП
    8.4.2. Пример постановки транспортной ЗЛП
    8.4.3. Поиск решения и оценка его единственности
    8.5. Вопросы для самопроверки
    Глава 9. Двойственность линейного программирования
    9.1. Симметричная двойственная ЗЛП и ее экономическое содержание
    9.1.1. Математическая модель
    9.1.2. Экономический смысл решений взаимно двойственной ЗЛП
    9.2. Несимметричная двойственная ЗЛП и ее экономический смысл
    9.2.1. Прямая несимметричная ЗЛП и ее приложение к планированию оптимального ассортимента продукции
    9.2.2. Постановка и экономическое содержание несимметричной двойственной ЗЛП
    9.2.3. Сравнительный анализ прямой и двойственной ЗЛП
    9.3. Вопросы для самопроверки
    Глава 10. Анализ межотраслевого баланса - модель Леонтьева
    10.1. Основные понятия межотраслевого баланса и модели Леонтьева
    10.1.1. Пример упрощенной таблицы межотраслевого баланса
    10.1.2. Матричное представление межотраслевого баланса
    10.1.3. Понятие и пример открытой системы
    10.2. Математическая модель межотраслевого баланса
    10.2.1. Система линейных уравнений межотраслевого баланса
    10.2.2. Уравнение баланса в матричной форме
    10.2.3. Условия удовлетворения вектора спроса
    10.3. Вопросы для самопроверки
    Глава 11. Элементы теории матричных игр
    11.1. Основные понятия
    11.1.1. Предмет теории игр
    11.1.2. Терминология и типы игр
    11.2. Матричные антагонистические игры с чистыми стратегиями
    11.2.1. Пример матричной игры
    11.2.2. Оптимальная стратегия - максиминный и минимаксный подходы
    11.2.3. Седловая точка и ее соответствие оптимальным стратегиям
    11.2.4. Выбор оптимальных стратегий путем мажорирования
    11.3. Решение матричных игр в смешанных стратегиях
    11.3.1. Смешанная стратегия и принципы ее оптимизации
    11.3.2. Графический поиск решения матричной игры "Чет/нечет"
    11.3.3. Численное решение матричной игры "Чет/нечет"
    11.3.4. Решение в смешанных стратегиях матричной игры с природой
    11.3.5. Приведение матричной игры к ЗЛП
    11.4. Вопросы для самопроверки
    Глава 12. Простейшие задачи теории массового обслуживания
    12.1. Системы массового обслуживания и подходы к их моделированию
    12.1.1. Понятие системы массового обслуживания
    12.1.2. Однородный поток событий
    12.1.3. Вероятностное описание однородного потока событий
    12.2. Задачи управления с однородными потоками событий
    12.2.1. Расчет вероятностей обрывов нити на ткацком станке за смену
    12.2.2. Расчет пропускной способности пункта доставки телеграмм
    12.2.3. Задача о расчете занятости продавцов в магазине
    12.3. Вопросы для самопроверки
    Глава 13. Нечетко-множественный подход к принятию решений в условиях неопределенности
    13.1. Проблемы обработки нечеткой информации
    13.1.1. Краткий обзор способов преодоления неопределенности
    13.1.2. Понятие нечеткого множества
    13.2. Элементы теории нечетких множеств
    13.2.1. Треугольные нечеткие числа и алгебраические операции с ними
    13.2.2. Треугольные нечеткие последовательности и функции
    13.3. Примеры принятия решений на основе нечетких моделей
    13.3.1. Задача маркетинга о выводе на рынок новой марки товара
    13.3.2. Задача на принятие инвестиционного решения в условиях неопределенности
    13.4. Вопросы для самопроверки
    Глава 14. Принципы построения компьютерной модели для бизнес-планирования
    14.1. Цели, состав бизнес-плана и структура компьютерной модели
    14.1.1. Цели бизнес-плана
    14.1.2. Содержание бизнес-плана
    14.1.3. Структура модели бизнес-планирования
    14.2. Состав базовой модели для бизнес-планирования
    14.2.1. Объем производства и продаж
    14.2.2. Себестоимость
    14.2.3. Отчет о прибыли
    14.2.4. Оборотный капитал
    14.2.5. Инвестиционные затраты
    14.2.6. Источники финансирования
    14.2.7. Движение денежных средств
    14.2.8. Баланс
    14.3. Совершенствование модели для бизнес-планирования
    14.3.1. Персонал и заработная плата
    14.3.2. Уточнение статей себестоимости
    14.3.3. Финансово-экономические показатели проекта
    14.3.4. Анализ эффективности проекта
    14.3.5. Анализ устойчивости проекта
    14.4. Оптимизация управленческих решений при планировании
    14.4.1. Методы оптимизации управленческих решений
    14.4.2. Оптимальное управление предприятием
    14.4.3. Моделирование параметров спроса
    14.5. Вопросы для самопроверки
    Раздел 2 / 4
    Страница 82 / 214

    ЧАСТЬ I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

    Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.Режим постраничного просмотра
    Для продолжения работы требуется Registration