Раздел 2 / 10

Страница 1 / 46

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов

/

Режим прокрутки

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

/

1.1. Случайные блуждания с дискретным временем

Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 9 стр. из этой главы.

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

Скачать приложение

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

Оглавление

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов -

1.1. Случайные блуждания с дискретным временем

1.2. Однородные случайные блуждания с непрерывным временем

1.3. Неоднородные случайные блуждания, порождаемые обобщенными дважды стохастическими пуассоновскими процессами (обобщенными процессами Кокса)

1.3.1. Процессы Кокса: определения и примеры

1.3.2. Обобщенные процессы Кокса

1.3.3. Центральная предельная теорема для обобщенных процессов Кокса

1.3.4. Сходимость распределений обобщенных процессов Кокса к устойчивым законам

1.3.5. Оценки точности аппроксимации распределений обобщенных процессов Кокса масштабными смесями нормальных законов

1.3.6. Предельные теоремы для экстремумов обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов с нулевым средним

1.3.7. Оценки скорости сходимости распределений экстремумов обобщенных процессов Кокса к масштабным смесям распределения максимума винеровского процесса

1.3.8. Закон больших чисел для обобщенных процессов Кокса с ненулевым средним

1.3.9. Центральная предельная теорема для обобщенных процессов Кокса с ненулевым средним

1.3.10. Оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме для обобщенных процессов Кокса с ненулевым средним

1.3.11. Случай управляющих процессов с бесконечной дисперсией

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов +

4. Волатильность +

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений +

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение +

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации