Справка
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Версия для слабовидящих
Каталог
Все издания
Меню
Искать в книге
К результату поиска
Расширенный поиск
Закладки
На главную
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Управление
Мои отчеты
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов
Оборот титула
Оглавление
Введение
1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов
+
2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов
-
2.1. Неоднородность операционного времени и нормальные смеси
2.2. Неоднородный дискретный стохастический хаос и процессы Кокса
2.3. Островершинность масштабных смесей нормальных законов
2.4. Случай элементарных приращений с ненулевыми средними
2.5. Модели в рамках асимптотической схемы серий
2.6. От одномерных смешанных нормальных распределений к процессам Леви со случайным временем
2.6.1. Предварительные сведения. Процессы Леви. Пространство Скорохода
2.6.2. Функциональные предельные теоремы для обобщенных процессов Кокса
2.6.3. Примеры предельных процессов
2.7. Модели смешивающих законов, основанные на распределениях размеров частиц при дроблении
2.7.1. Модели Колмогорова, Барндорфф-Нильсена-Соренсена и Рида-Йоргенсена
2.7.2. Модель процесса дробления частиц, основанная на обобщенных процессах Кокса
2.7.3. Достаточные условия возможности аппроксимации распределения логарифмов размеров частиц при дроблении сдвиговыми смесями нормальных законов
3. Некоторые свойства смесей нормальных законов
+
4. Волатильность
+
5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений
+
6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение
+
7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности
+
Список литературы
Иллюстрации
Close Menu
Раздел
3
/
10
Страница
1
/
64
2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов
Оглавление
Введение
1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов
+
2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов
-
2.1. Неоднородность операционного времени и нормальные смеси
2.2. Неоднородный дискретный стохастический хаос и процессы Кокса
2.3. Островершинность масштабных смесей нормальных законов
2.4. Случай элементарных приращений с ненулевыми средними
2.5. Модели в рамках асимптотической схемы серий
2.6. От одномерных смешанных нормальных распределений к процессам Леви со случайным временем
2.6.1. Предварительные сведения. Процессы Леви. Пространство Скорохода
2.6.2. Функциональные предельные теоремы для обобщенных процессов Кокса
2.6.3. Примеры предельных процессов
2.7. Модели смешивающих законов, основанные на распределениях размеров частиц при дроблении
2.7.1. Модели Колмогорова, Барндорфф-Нильсена-Соренсена и Рида-Йоргенсена
2.7.2. Модель процесса дробления частиц, основанная на обобщенных процессах Кокса
2.7.3. Достаточные условия возможности аппроксимации распределения логарифмов размеров частиц при дроблении сдвиговыми смесями нормальных законов
3. Некоторые свойства смесей нормальных законов
+
4. Волатильность
+
5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений
+
6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение
+
7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности
+
Список литературы
Иллюстрации
