Раздел 7 / 10

Страница 1 / 55

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

Оглавление

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов +

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов +

4. Волатильность +

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений +

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение -

6.1. Общая идея метода скользящего разделения смесей

6.2. Оценивание предполагаемого диффузионного спектра с помощью СРС-метода

6.3. CPC-метод с оцениванием значений диффузионных компонент волатильности

6.3.1. Критерий остановки

6.3.2. Зависимость СРС-метода от выбора начальных приближений

6.3.3. Визуализация результатов

6.3.4. CPC-метод с ядерными оценками компонент волатильности

6.3.5. О влиянии ширины окна на результат применения СРС-метода

6.3.6. О влиянии масштаба (длины интервала времени между наблюдениями) на результат применения СРС-метода

6.3.7. Промежуточные итоги

6.4. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности

6.4.1. Основная идея СРС-метода с фиксированными значениями компонент волатильности

6.4.2. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности. Случай равномерной сетки

6.4.3. СРС-метод с фиксированными значениями компонент волатильности. Случай неравномерной сетки. Дискретизация пространства компонент волатильности

6.4.4. Сравнительная эффективность СРС-метода с фиксированными значениями компонент волатильности

6.4.5. Сравнение версий СРС-метода с оцениваемыми и фиксированными значениями компонент волатильности

6.4.6. Эффект "насыщения" (эффект "достаточности" числа компонент) масштабных смесей, оцененных СРС-методом. Еще раз о том, что такое волатильность

6.5. СРС-метод с оцениванием диффузионных и динамической компонент волатильности

6.5.1. Интерпретация динамической компоненты волатильности

6.5.2. Оценивание диффузионной и динамической компонент волатильности с помощью ЕМ-алгоритма и его медианных версий

6.5.3. Оценивание диффузионной и динамической компонент волатильности с помощью SЕМ-алгоритма и его медианных версий

6.5.4. Практические выводы

6.6. Исследование динамики корреляционной структуры хаотических стохастических процессов с помощью скользящего разделения смесей многомерных наблюдений

6.7. Примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на состояние финансовых рынков

6.7.1. Взрывы в лондонском метро в июле 2005 года

6.7.2. Падение российского рынка в период с февраля по март 2007 года

6.7.3. События в США 11 сентября 2001 года

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации