Раздел 4 / 10

Страница 1 / 76

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

Оглавление

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов +

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов -

3.1. Основные определения

3.2. Идентифицируемость смесей вероятностных распределений

3.3. Устойчивость нормальных смесей относительно смешивающего распределения

3.3.1. Прямая задача

3.3.2. Обратная задача

3.4. Самоподобие смешанных гауссовских процессов

3.5. Сужение класса смешивающих законов. Масштабные смеси нормальных законов как результат симметризации

3.5.1. Сверточная модель симметризации

3.5.2. Рандомизационная модель симметризации

3.6. Взаимосвязь поведения хвостов масштабных смесей нормальных законов и соответствующих смешивающих распределений

3.6.1. Экспоненциальное убывание хвоста смеси

3.6.2. Экспоненциально-степенное убывание хвоста смеси

3.6.3. Степенное убывание хвоста смеси

3.7. Некоторые свойства распределений Стьюдента и Лапласа

3.7.1. Распределение Лапласа

3.7.2. Распределение Стьюдента

4. Волатильность +

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений +

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение +

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации