Раздел 6 / 10

Страница 15 / 83

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов

Оглавление

Введение

1. Теоретические основы негауссовых вероятностных моделей хаотических процессов +

2. Моделирование распределений приращений финансовых индексов смесями нормальных законов +

3. Некоторые свойства смесей нормальных законов +

4. Волатильность +

5. Статистическое разделение смесей вероятностных распределений -

5.1. Общая схема решения задачи

5.2. Задача разделения смесей вероятностных распределений и методы ее решения

5.2.1. Задача разделения смесей вероятностных распределений

5.2.2. Метод моментов

5.2.3. Метод максимального правдоподобия

5.3. ЕМ-алгоритм и его применение к задаче оценивания неизвестных параметров смесей распределений вероятностей

5.3.1. Предварительные сведения

5.3.2. Общее описание ЕМ-алгоритма

5.3.3. Монотонность ЕМ-алгоритма

5.3.4. Проксимальные алгоритмы (РР-алгоритмы) и их свойства

5.3.5. ЕМ-алгоритм как проксимальный алгоритм

5.3.6. Неподвижные точки ЕМ-алгоритма и локальные максимумы функции правдоподобия

5.3.7. Решение задачи разделения смесей вероятностных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.3.8. Разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.3.9. Выбор начальных приближений для ЕМ-алгоритма

5.3.10. Правила остановки ЕМ-алгоритма

5.3.11. Ускоренные версии ЕМ-алгоритма. STEM- и SQUAREM-алгоритмы

5.4. Модификации ЕМ-алгоритма

5.4.1. Медианные модификации ЕМ-алгоритма

5.4.2. SEM-алгоритм

5.4.3. СЕМ-алгоритм

5.4.4. МCЕМ и SAEM-алгоритмы

5.5. EM-алгоритм с большим числом компонент как средство построения непараметрических оценок плотности

5.6. Разделение смесей многомерных нормальных распределений с помощью ЕМ-алгоритма

5.7. Приближенное разделение конечных смесей с помощью метода фиксированных компонент

5.7.1. Основная идея метода фиксированных компонент

5.7.2. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших квадратов

5.7.3. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи метода наименьших модулей

5.7.4. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. "Усеченный" ЕМ-алгоритм

5.7.5. Разделение конечных смесей нормальных распределений с фиксированными компонентами при помощи "сеточного" метода максимального правдоподобия. Алгоритм условного градиента

5.7.6. Приближенное разделение конечных смесей нормальных распределений с помощью "сеточного" метода моментов

5.8. Выбор модели (определение типа и числа компонент смеси)

5.8.1. Некоторые сведения из теории проверки сложных статистических гипотез

5.8.2. Проверка значимости динамической составляющей волатильности с помощью критерия отношения правдоподобия

5.8.3. "Последовательный" критерий отношения правдоподобия для определения числа компонент смеси

5.8.4. Определение числа компонент смеси с помощью SEM-алгоритма

5.8.5. Информационные критерии выбора модели (числа компонент и типа смеси)

5.9. Примеры применения ЕМ-алгоритма в "статическом" режиме

6. Скользящее (динамическое) разделение смесей вероятностных распределений. CPC-метод: описание и практическое применение +

7. Применение СРС-метода к изучению турбулентности +

Список литературы

Иллюстрации

Тесты для самопроверкия самопроверки самопроверки�амопроверкимопроверкиопроверкипроверки>

/div> oter' class="wrap-footer" style="padding-top:36px;">

IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

er' class="wrap-footer" style="padding-top:36px;">

IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

' class="wrap-footer" style="padding-top:36px;">

IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

n:relative;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

relative;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

lative;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

tive;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

ve;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

;"> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

> IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

pan style="position:absolute; top:-24px; left:14px; color:#000; font-size: 1.1em;">IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

n style="position:absolute; top:-24px; left:14px; color:#000; font-size: 1.1em;">IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

style="position:absolute; top:-24px; left:14px; color:#000; font-size: 1.1em;">IT Компания

Electronic Library System «Student Advisor»

16+

ctronic Library System «Student Advisor»

16+

ronic Library System «Student Advisor»

16+

nic Library System «Student Advisor»

16+

brary System «Student Advisor»

16+

ary System «Student Advisor»

16+

y System «Student Advisor»

16+

sor»

16+

r»

16+

�

16+

/div>

16+

iv>

16+

>

16+

/span>

16+

pan>

16+

n>

16+

p>

16+

16+

16+

div class="wrap-footer-body">

16+

v class="wrap-footer-body">

16+

er-body">

16+

-body">

16+

ody">

16+

y">

16+

>

16+

16+

16+

16+

ul class="wrap-footer-links">

16+

lass="wrap-footer-links">

16+

ss="wrap-footer-links">

16+

="wrap-footer-links">

16+

ap-footer-links">

16+

-footer-links">

16+

r-links">

16+

links">

16+

nks">

16+

li class="footer-link">About

16+

class="footer-link">About

16+

lass="footer-link">About

16+

s="footer-link">About

16+

"footer-link">About

16+

ooter-link">About

16+

r.studentlibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

studentlibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

udentlibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

entlibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

tlibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

ibrary.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

y.ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

ru/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

/en/pages/about.html" class="white-color">About

16+

16+

16+

16+

i class="footer-link">How to use

16+

class="footer-link">How to use

16+

ass="footer-link">How to use

16+

>How to use

16+

a href="https://prior.studentlibrary.ru/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

href="https://prior.studentlibrary.ru/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

rary.ru/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

ry.ru/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

.ru/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

u/en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

en/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

/pages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

ages/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

es/howuse.html" class="white-color">How to use

16+

wuse.html" class="white-color">How to use

16+

se.html" class="white-color">How to use

16+

.html" class="white-color">How to use

16+

_blank'>Официальная страница компании

16+

lank'>Официальная страница компании

16+

nk'>Официальная страница компании

16+

pan>Официальная страница компании

16+

n>Официальная страница компании

16+

Официальная страница компании

16+

страница компании

16+

траница компании

16+

раница компании

16+